แกรี่ เนวิลล์นั้นถือเป็นนักเตะที่ใกล้ชิดกับปรมาจารย์ลูกหนังอย่างเซอร์ อเล็ก เฟอกูสัน นั่นทำให้หลังแขวนสตั๊ดในวัย 31 ปี เค้าก็ถูกตั้งความหวังว่าจะมีเส้นทางของโค้ชและผู้จัดการการทีมฟุตบอลที่สดใส แต่ในที่สุดแล้วมันกลับไม่เป็นเช่นนั้น
หลังรับใช้ปีศาจแดงมาถึง 19 ปี แกรี่ เนวิลล์ ก็ได้ประกาศแขวนสตั๊ดในปี 2011 เค้าเข้าร่วมอบรมโค้ชตามหลักสูตรของยูฟ่าจนทำให้รอย ฮอดจ์สันเรียกตัวแกรี่ เนวิลล์เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอังกฤษในปี 2012 ที่นั่นเค้าจึงได้ประเดิมงานโค้ชไปในในตัว แกรี่ เนวิลล์จึงอยู่ในทีมสตาฟฟ์ของทัพสิงโตคำรามในช่วงการแข่งขันยูโร 2012 และฟุตบอลโลก 2014
แต่แล้วแกรี่ เนวิลล์ก็ต้องอำลาทีมชาติอังกฤษในระหว่างการเตรียมลงเตะยูโร 2016 รอบคัดเลือก เมื่อทีมบาเลนเซียในสเปนมอบหมายให้เค้าได้รับงานผู้จัดการทีมเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคม 2015 ด้วยความมุ่งหวังให้อดีตแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษพาทีมหนีตกชั้นในลาลีก้าให้จงได้
อย่างไรก็ตามเนวิลล์ผู้พี่กลับไม่อาจพาทัพค้างคาวทำผลงานได้อย่างที่หวัง เพราะแฟนบอลค้างคาวต้องรอถึง 10 นัดกว่าจะเก็บชัยชนะได้สำเร็จ หนำซ้ำยังพาบาเลนเซียบุกไปพ่ายบาเซโลน่าถึง 0-7 นั่นทำให้เก้าอี้ของแกรี่ เนวิลล์เริ่มสั่นคลอน กระทั่งวันที่ 30 มีนาคม 2015 บาเลนเซียจึงได้สั่งปลดแกรี่ เนวิลล์ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม หลังผลงานย่ำแย่คุมทีมลงสนาม28นัดชนะ 10 เสมอ 7 แพ้ 10 แล้วนับแต่นั้นเค้าก็หันไปเอาดีด้านสื่อแทน แล้วก็ไม่เคยกลับมารับงานคุมทีมอีกเลย
